최적의 포지션 크기로 리스크를 줄이는 방법

거래에서 축적할 통화, 주식 또는 상품의 양을 결정하는 것은 종종 간과되는 거래의 측면이다. 트레이더들은 종종 임의의 포지션 크기를 취한다. 이것은 그들이 무역에 대해 정말로 자신감을 느낀다면 더 큰 위치를 차지하기로 결정하거나, 반대로 그들이 조금 덜 자신감을 느낀다면 더 작은 위치를 선택하기로 결정하는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 이는 투자 규모를 결정하는 데 가장 많은 정보를 제공하거나 전략적인 방법론이 아닐 수 있다.

이와 유사하게, 트레이더는 거래의 설립 방법에 관계없이 모든 거래에 대해 미리 정해진 포지션 크기만 선택해서는 안 된다. 이러한 거래 방식은 장기적으로 실적 저조로 이어질 가능성이 높다. 그렇다면, 임의의 포지션 크기를 선택하는 것이 투자자에게 최선의 이익이 아니며, 모든 거래에 대해 균일한 사이즈를 설정하는 것이 좋은 생각이 아니라면, 거래를 위한 최적의 포지션을 평가하는 가장 좋은 방법은 무엇일까요? 다음은 트레이더들이 위험을 줄일 수 있는 최적의 포지션 크기를 결정하는 몇 가지 다른 방법입니다.

주요 내용
트레이더들은 무작위로 포지션을 선택하거나 모든 트레이드에 대해 미리 정해진 포지션 크기를 선택할 것이 아니라 거래 규모를 결정하기 위한 정보에 입각한 전략적 방법론을 개발해야 한다.
포지션 크기를 결정하기 전에, 트레이더는 먼저 특정 거래에 대한 적절한 정지 수준을 이해해야 합니다.
거래자의 경우 정지 수준은 위험을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 계정 크기에 따라 거래 시 계정의 최대 1%에서 3%까지 위험을 감수해야 합니다.
대규모 계정의 경우 고정 달러 중지 구현을 포함하여 포지션 크기를 결정하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 대체 방법이 있습니다.
적절한 정지 레벨 식별
포지션 크기를 결정하기 전에, 트레이더는 먼저 특정 거래에 대한 적절한 정지 수준을 이해해야 합니다. 또한 정지 값을 랜덤 수준으로 설정해서는 안 됩니다. 거래자에게 적절한 정보, 특히 거래 방향에 대해 잘못 알고 있었다는 정보를 제공할 수 있는 수준에서 중지를 해야 한다. 정지 상태가 부적절한 수준에 놓이면 시장의 정상적인 움직임에 의해 쉽게 트리거 될 수 있습니다.

거래자의 경우 정지 수준은 위험을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 만약 거래자가 외환거래에 대한 진입가격에서 50 pips 또는 주식이나 상품 거래에서 50 cents를 가정한다면, 거래자는 그들의 포지션 크기를 결정하기 시작할 수 있다.


먼저 고려해야 할 사항은 계정 크기입니다. 만약 당신이 작은 계좌를 가지고 있다면, 당신은 거래에서 당신의 계좌의 최대 1%에서 3%의 위험을 감수해야 한다.

예를 들어, 거래자가 5,000달러의 거래 계정을 가지고 있고 거래자가 거래에서 그 계정의 1%를 위험하게 한다면, 이는 거래에서 50달러를 잃을 수 있다는 것을 의미한다. 그래서 이 거래자는 미니 로트 하나를 가져갈 수 있다. 거래자의 정지 수준에 도달하면, 거래자는 미니 로트 한 개에 50개, 즉 50달러를 잃게 된다. 거래자가 3%의 위험 수준을 사용할 경우 150달러(거래처의 3%에 해당)를 잃을 수 있습니다. 그래서, 50 파이프 정지 레벨로, 그들은 세 개의 미니 슬롯을 가져갈 수 있습니다. 만약 거래자가 제지당한다면, 그들은 미니 로트 3개에 50 파이프, 즉 150달러를 잃게 될 것이다.

주식 시장에서, 거래에서 당신의 계좌의 1%를 위험하게 하는 것은 거래자가 50센트의 정지 수준에서 100주를 가져갈 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 정지를 당하면 50달러 또는 전체 계정의 1%가 거래에서 손실됩니다. 이 경우 거래의 리스크가 거래처의 작은 비율까지 억제되었고, 포지션 크기가 해당 리스크에 맞게 최적화되었습니다.

대체 위치 크기 조정 기법
대규모 계정의 경우 포지션 크기를 결정하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 대체 방법이 있습니다. 50만 달러 계정을 가진 사람이 모든 거래에서 항상 5,000달러 이상(50만 달러의 1%)의 위험을 감수하고 싶지는 않을 수도 있습니다. 그들은 시장에서 많은 포지션을 가지고 있을 수도 있고, 실제로 그들의 자본을 모두 고용하지 않을 수도 있고, 큰 포지션으로 유동성 우려가 있을 수도 있다. 이 경우 고정 달러 스톱도 사용할 수 있습니다.

이 정도 규모의 거래처를 가진 거래자가 거래에서 단돈 1,000달러의 위험을 감수하고 싶어한다고 가정해 봅시다. 그들은 여전히 위에서 언급한 방법을 사용할 수 있다. 만약 진입 가격에서 정류장까지의 거리가 50 pips라면, 거래자는 20 mini-lot 즉, 2 standard-lots를 가져갈 수 있다.

주식 시장에서 거래자는 2,000주를 매입할 수 있었는데, 매입 가격에서 50센트 떨어진 지점이었다. 만약 정지를 당한다면, 거래자는 거래를 시작하기 전에 기꺼이 위험을 감수했던 1,000달러만 잃게 될 것이다.

일일 정지 수준
활동 중이거나 상근일 거래자를 위한 또 다른 옵션은 일일 중지 수준을 사용하는 것입니다. 매일 중지를 통해 순간적인 판단을 내려야 하고 포지션 조정 결정에 유연성을 필요로 하는 거래자가 있을 수 있습니다. 일일 정지는 거래자가 하루, 일주일 또는 한 달에 잃을 수 있는 최대 금액을 설정하는 것을 의미합니다. 트레이더들이 이 미리 결정된 금액(또는 그 이상)을 잃게 되면, 그들은 즉시 모든 포지션을 탈퇴하고 나머지 일, 주 또는 월 동안 거래를 중단하게 된다. 이 방법을 사용하는 거래자는 긍정적인 실적의 실적이 있어야 합니다.

 

경험이 풍부한 거래자의 경우 일일 정지 손실은 평균 일일 수익률과 거의 같을 수 있습니다. 예를 들어, 한 거래자가 하루에 평균 1,000달러를 번다면, 그들은 이 숫자에 가까운 일일 정지 손실을 설정해야 한다. 이것은 손해 보는 날이 평균 거래일 이상의 이익을 없애지는 않을 것이라는 것을 의미한다. 이 방법은 며칠, 일주일 또는 한 달의 거래 결과를 반영하도록 조정할 수도 있습니다.

수익성 있는 거래 이력이 있거나 하루 종일 거래가 매우 활발한 거래자의 경우 일일 정지 수준을 통해 하루 종일 포지션 규모에 대한 결정을 자유롭게 내릴 수 있으며 전반적인 리스크를 제어할 수 있습니다. 일일 정지를 사용하는 대부분의 거래자는 포지션 크기와 포지션이 야기하는 리스크에 대한 노출을 모니터링하여 여전히 각 거래에서 거래 계정의 매우 작은 비율로 위험을 제한한다.

거래 이력이 거의 없는 초보 거래자는 거래의 위험과 그들의 전체 계정 잔고에 의해 결정되는 적절한 포지션 사이징을 사용하여 일일 정지 손실 방법을 적용할 수도 있다.

결론
정확한 포지션 크기를 달성하려면, 거래자는 먼저 거래 정지 수준과 각 거래에서 위험을 감수할 의향이 있는 계좌의 비율 또는 금액을 결정해야 합니다. 일단 우리가 이것들을 결정하면, 그들은 그들의 이상적인 위치 크기를 계산할 수 있다.